Il suo vero nome era Audrey Kathleen Ruston.
Durante la guerra la Hepburn cambiò il suo nome in Edda van Heemstra, dal cognome materno, per via del suono “inglese” del suo vero nome, considerato pericoloso .
A causa del lavoro del padre si trasferisce spesso, vivendo di fatto tra Belgio, Regno Unito e Olanda, paese di nascita della madre, che era una baronessa. Di gran cultura, amante del ballo e del balletto classico, studia in Olanda e in Inghilterra, frequenta corsi privati di lingue straniere che le permettono di esprimersi correttamente in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano e arabo.